證券公司金融衍生品柜臺(tái)交易業(yè)務(wù)規(guī)范

證券公司金融衍生品柜臺(tái)交易業(yè)務(wù)規(guī)范

第一條為規(guī)范證券公司金融衍生品柜臺(tái)交易(以下簡(jiǎn)稱(chēng)衍生品交易)行為，保護(hù)交易各方合法權(quán)益，防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《證券公司柜臺(tái)交易業(yè)務(wù)規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)范。

第二條本規(guī)范所稱(chēng)的金融衍生品是指遠(yuǎn)期、互換、期權(quán)等價(jià)值取決于股權(quán)、債權(quán)、信用、基金、利率、匯率、指數(shù)、期貨等標(biāo)的物的金融協(xié)議，以及其中一種或多種產(chǎn)品的組合。

本規(guī)范所稱(chēng)的衍生品交易指證券公司在集中交易場(chǎng)所以外，根據(jù)與交易對(duì)手方達(dá)成的協(xié)議，與交易對(duì)手方直接開(kāi)展的交易。

第三條證券公司開(kāi)展衍生品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)符合《證券公司柜臺(tái)交易業(yè)務(wù)規(guī)范》的相關(guān)要求，并按要求簽訂協(xié)會(huì)發(fā)布的金融衍生品交易主協(xié)議。證券公司衍生品交易涉及其他衍生品市場(chǎng)的，應(yīng)遵守其相關(guān)規(guī)定。

第四條證券公司進(jìn)行衍生品交易，應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律法規(guī)，遵循誠(chéng)實(shí)信用、市場(chǎng)化、防范利益輸送等原則。

第五條中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)協(xié)會(huì))對(duì)證券公司衍生品交易業(yè)務(wù)實(shí)施自律管理。協(xié)會(huì)授權(quán)中證資本市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)中心有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)中心)對(duì)金融衍生品備案和后續(xù)監(jiān)測(cè)進(jìn)行管理。

第六條證券公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)本公司的人才條件、技術(shù)條件、風(fēng)險(xiǎn)偏好以及本公司業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理能力等，并考慮衍生品交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)特征，確定是否開(kāi)展衍生品交易業(yè)務(wù)。

第七條取得柜臺(tái)交易業(yè)務(wù)資格的證券公司可以開(kāi)展衍生品交易業(yè)務(wù)，但應(yīng)在開(kāi)展衍生品交易業(yè)務(wù)前向協(xié)會(huì)提交以下備案材料：

(一)開(kāi)展衍生品交易業(yè)務(wù)的可行性報(bào)告及業(yè)務(wù)計(jì)劃書(shū)；(二)衍生品交易業(yè)務(wù)的內(nèi)部管理規(guī)章制度；(三)衍生品交易會(huì)計(jì)制度；

(四)主管人員和主要業(yè)務(wù)人員名單、履歷；(五)協(xié)會(huì)要求的其他文件和資料。

未取得柜臺(tái)交易業(yè)務(wù)資格的證券公司擬開(kāi)展衍生品交易業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)協(xié)會(huì)組織的專(zhuān)業(yè)評(píng)價(jià)。

第八條證券公司應(yīng)當(dāng)建立衍生品交易業(yè)務(wù)的決策與授權(quán)體系，制定完善衍生品交易業(yè)務(wù)的基本管理制度和業(yè)務(wù)流程。

證券公司進(jìn)行衍生品交易業(yè)務(wù)的內(nèi)部管理規(guī)章制度應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：(一)衍生品交易業(yè)務(wù)的指導(dǎo)原則、業(yè)務(wù)操作規(guī)程和針對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急措施；(二)金融衍生品新產(chǎn)品審批制度及流程；(三)完備的簿記管理、估值管理等制度；

(四)健全的衍生品交易風(fēng)險(xiǎn)管理制度和內(nèi)部控制制度；(五)協(xié)會(huì)要求的其他文件和資料。

第九條證券公司柜臺(tái)交易的金融衍生品應(yīng)當(dāng)經(jīng)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)或自律組織的批準(zhǔn)、備案或認(rèn)可�，F(xiàn)行法律法規(guī)或自律規(guī)則對(duì)證券公司柜臺(tái)交易的金融衍生品規(guī)定不明確的，該金融衍生品應(yīng)通過(guò)協(xié)會(huì)組織的專(zhuān)業(yè)評(píng)價(jià)。

第十條證券公司衍生品交易風(fēng)險(xiǎn)管理體系和制度應(yīng)符合《證券公司金融衍生品柜臺(tái)交易風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的要求。

第十一條證券公司應(yīng)評(píng)估衍生品交易的風(fēng)險(xiǎn)及復(fù)雜程度，對(duì)衍生品交易進(jìn)行相應(yīng)分類(lèi)，并定期復(fù)核。

第十二條證券公司交易對(duì)手方應(yīng)限于機(jī)構(gòu)，包括專(zhuān)業(yè)交易對(duì)手方和非專(zhuān)業(yè)交易對(duì)手方。證券公司應(yīng)當(dāng)參照協(xié)會(huì)《證券公司投資者適當(dāng)性制度指引》的原則，制定區(qū)分專(zhuān)業(yè)交易對(duì)手方和非專(zhuān)業(yè)交易對(duì)手方的具體辦法。

證券公司應(yīng)評(píng)估交易對(duì)手方的衍生品交易經(jīng)驗(yàn)、專(zhuān)業(yè)能力、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等，對(duì)交易對(duì)手方進(jìn)行相應(yīng)分類(lèi)，并至少每年復(fù)核一次。

第十三條證券公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)非專(zhuān)業(yè)交易對(duì)手方提交的書(shū)面材料判斷交易對(duì)手方的法律地位、交易資格、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、專(zhuān)業(yè)能力等，評(píng)估非專(zhuān)業(yè)交易對(duì)手方參與衍生品交易的適當(dāng)性。第十四條證券公司進(jìn)行衍生品交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)至少向非專(zhuān)業(yè)交易對(duì)手方提供以下文件：(一)衍生品相關(guān)介紹或說(shuō)明；(二)與交易相關(guān)的協(xié)議；(三)風(fēng)險(xiǎn)揭示文件；(四)其他必要的文件。

第十五條證券公司與非專(zhuān)業(yè)交易對(duì)手方開(kāi)展衍生品交易前，應(yīng)當(dāng)客觀公允地向非專(zhuān)業(yè)交易對(duì)手方揭示衍生品的風(fēng)險(xiǎn)，有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)文字應(yīng)清晰易懂，并以顯著方式說(shuō)明交易的最大可能損失、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等。

如證券公司與專(zhuān)業(yè)交易對(duì)手方開(kāi)展衍生品交易，交易雙方按協(xié)議約定執(zhí)行衍生品的風(fēng)險(xiǎn)揭示。

第十六條證券公司與非專(zhuān)業(yè)交易對(duì)手方開(kāi)展衍生品交易時(shí)，應(yīng)分類(lèi)制定非專(zhuān)業(yè)交易對(duì)手方可交易的衍生品品種。

第十七條證券公司進(jìn)行衍生品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)向非專(zhuān)業(yè)交易對(duì)手方提供相關(guān)交易的信息或報(bào)告。如為專(zhuān)業(yè)交易對(duì)手方，交易雙方按協(xié)議約定執(zhí)行。

第十八條證券公司用于衍生品交易的相關(guān)協(xié)議應(yīng)當(dāng)包括業(yè)務(wù)定義、權(quán)利義務(wù)關(guān)系、終止條款、結(jié)算機(jī)制、違約事件和違約處置等事項(xiàng)。

第十九條證券公司進(jìn)行衍生品交易，可以要求交易對(duì)手方提供履約保證金或可接受的履約保障品；可以根據(jù)交易或衍生品風(fēng)險(xiǎn)敞口情況，約定履約保障的具體措施；可以約定履約保證金或可接受的履約保障品的接收與交付、保管與處置等事項(xiàng)。

第二十條證券公司與交易對(duì)手方進(jìn)行衍生品交易環(huán)節(jié)中，應(yīng)對(duì)交易進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖管理。證券公司應(yīng)對(duì)市場(chǎng)流動(dòng)性、價(jià)格以及其他因素充分評(píng)估后，決定可承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

第二十一條證券公司應(yīng)就衍生品交易相關(guān)的標(biāo)的物暫停、終止上市，或標(biāo)的物發(fā)行方違約等特殊事件與交易對(duì)手方約定交易處理、盯市機(jī)制和違約處置方法等。第二十二條證券公司應(yīng)當(dāng)建立衍生品交易業(yè)務(wù)的信息報(bào)送制度，按規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向市場(chǎng)監(jiān)測(cè)中心報(bào)送月度交易統(tǒng)計(jì)報(bào)表、年度報(bào)告和市場(chǎng)監(jiān)測(cè)中心要求的其他報(bào)告。

第二十三條證券公司柜臺(tái)交易的產(chǎn)品可由證券公司負(fù)責(zé)登記托管，也可由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記托管。證券公司應(yīng)當(dāng)將登記托管、交易結(jié)算的數(shù)據(jù)報(bào)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)中心，并報(bào)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。

第二十四條證券公司應(yīng)當(dāng)妥善保存衍生品交易的所有交易記錄和與交易有關(guān)的文件、賬目、原始憑證等資料，以備核查。會(huì)計(jì)制度另有特殊要求的除外。

第二十五條證券公司應(yīng)當(dāng)制定衍生品交易業(yè)務(wù)應(yīng)急處置預(yù)案，在發(fā)生重大業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)或重大業(yè)務(wù)損失時(shí)，應(yīng)立即采取有效措施，并及時(shí)向市場(chǎng)監(jiān)測(cè)中心報(bào)告，說(shuō)明重大事件的起因、處理措施和影響結(jié)果等。

第二十六條證券公司及其相關(guān)人員違反本規(guī)范規(guī)定，協(xié)會(huì)將視情節(jié)輕重采取相關(guān)自律懲戒措施，并記入誠(chéng)信信息管理系統(tǒng)；存在違反法律、法規(guī)行為的，將移交證監(jiān)會(huì)或其他有權(quán)機(jī)關(guān)依法查處。

第二十七條協(xié)會(huì)證券公司外其他會(huì)員開(kāi)展衍生品交易的，參照本規(guī)范執(zhí)行。

第二十八條本規(guī)范由協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)解釋?zhuān)�自發(fā)布之日起施行。

擴(kuò)展閱讀：《證券公司金融衍生品柜臺(tái)交易業(yè)務(wù)規(guī)范(征求意見(jiàn)稿)》

證券公司金融衍生品柜臺(tái)交易業(yè)務(wù)規(guī)范

（征求意見(jiàn)稿）

第一條為規(guī)范證券公司金融衍生品柜臺(tái)交易（以下簡(jiǎn)稱(chēng)衍生品交易）行為，保護(hù)交易各方合法權(quán)益，防范證券公司風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《證券公司柜臺(tái)交易業(yè)務(wù)規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)范。

第二條本規(guī)范所稱(chēng)的金融衍生品是指遠(yuǎn)期、互換、期權(quán)等價(jià)值取決于股權(quán)、債權(quán)、信用、基金、利率、匯率、指數(shù)、期貨以及大宗商品等標(biāo)的物的金融協(xié)議，以及其中一種或多種的組合。

本規(guī)范所稱(chēng)的衍生品交易指證券公司在集中交易場(chǎng)所以外，根據(jù)與交易對(duì)手方達(dá)成的協(xié)議，與交易對(duì)手方直接開(kāi)展的交易。

第三條證券公司開(kāi)展衍生品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)符合《證券公司柜臺(tái)交易業(yè)務(wù)規(guī)范》的相關(guān)要求。

證券公司進(jìn)行衍生品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守本規(guī)范。證券公司衍生品交易涉及其他基礎(chǔ)產(chǎn)品市場(chǎng)或衍生品市場(chǎng)的，應(yīng)遵守其相關(guān)規(guī)定。

第四條證券公司進(jìn)行衍生品交易，應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律法規(guī)，遵循誠(chéng)實(shí)信用、市場(chǎng)化、防范利益輸送等原則。

第五條中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)協(xié)會(huì)）對(duì)證券公司衍生品交易業(yè)務(wù)實(shí)施自律管理。

第六條證券公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)本公司的人才條件、技術(shù)條件以及本公司業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理能力等，針對(duì)衍生品交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)特征，確定是否開(kāi)展衍生品交易業(yè)務(wù)。

第七條證券公司擬開(kāi)展衍生品交易業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)向協(xié)會(huì)報(bào)送以下文件和資料：

（一）開(kāi)展衍生品交易業(yè)務(wù)的可行性報(bào)告及業(yè)務(wù)計(jì)劃書(shū)；（二）衍生品交易業(yè)務(wù)的內(nèi)部管理規(guī)章制度；（三）衍生品交易會(huì)計(jì)制度；

（四）主管人員和主要交易人員名單、履歷；

（五）衍生品交易風(fēng)險(xiǎn)管理制度，包括但不限于：風(fēng)險(xiǎn)敞口量化規(guī)則或風(fēng)險(xiǎn)限額授權(quán)管理制度；

（六）協(xié)會(huì)要求的其他文件和資料。

第八條證券公司應(yīng)當(dāng)建立衍生品交易業(yè)務(wù)的決策與授權(quán)體系，制定完善衍生品交易業(yè)務(wù)的基本管理制度和業(yè)務(wù)流程。

證券公司進(jìn)行衍生品交易業(yè)務(wù)的內(nèi)部管理規(guī)章制度應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：

（一）衍生品交易業(yè)務(wù)的指導(dǎo)原則、業(yè)務(wù)操作規(guī)程和針對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急措施；

（二）金融衍生品新產(chǎn)品審批制度及流程；（三）完備的簿記管理、估值管理等制度；

（四）健全的衍生品交易風(fēng)險(xiǎn)管理制度和內(nèi)部控制制度；（五）協(xié)會(huì)要求的其他文件和資料。

第九條證券公司用于柜臺(tái)交易的金融衍生品應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)或其授權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)、備案或認(rèn)可。

如金融衍生品屬于新類(lèi)別，證券公司應(yīng)按協(xié)會(huì)要求履行備案程序。

第十條證券公司應(yīng)評(píng)估衍生品交易的風(fēng)險(xiǎn)及復(fù)雜程度，對(duì)衍生品交易進(jìn)行相應(yīng)分類(lèi)，并至少每年復(fù)核一次。

第十一條本規(guī)范所稱(chēng)的交易對(duì)手方指合格交易對(duì)手方，包括專(zhuān)業(yè)交易對(duì)手方和非專(zhuān)業(yè)交易對(duì)手方。證券公司應(yīng)當(dāng)參照協(xié)會(huì)《證券公司投資者適當(dāng)性制度指引》第十條的原則，制定區(qū)分專(zhuān)業(yè)交易對(duì)手方和非專(zhuān)業(yè)交易對(duì)手方的具體辦法。

第十二條證券公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)交易對(duì)手方提交的書(shū)面材料審查交易對(duì)手方的法律地位、交易資格、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、專(zhuān)業(yè)能力等，評(píng)估非專(zhuān)業(yè)交易對(duì)手方參與衍生品交易的適當(dāng)性。

第十三條證券公司應(yīng)評(píng)估交易對(duì)手方的衍生品交易經(jīng)驗(yàn)、專(zhuān)業(yè)能力、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等，對(duì)交易對(duì)手方進(jìn)行相應(yīng)分類(lèi)，并至少每年復(fù)核一次。

第十四條證券公司衍生品交易風(fēng)險(xiǎn)管理體系和制度應(yīng)符合《證券公司金融衍生品風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的要求。

第十五條證券公司與非專(zhuān)業(yè)交易對(duì)手方開(kāi)展衍生品交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)客觀公允地向非專(zhuān)業(yè)交易對(duì)手方揭示衍生品的風(fēng)險(xiǎn),有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)文字應(yīng)清晰易懂,并以顯著方式說(shuō)明交易的最大可能損失、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。

如為專(zhuān)業(yè)交易對(duì)手方，交易雙方按協(xié)議約定執(zhí)行。第十六條證券公司進(jìn)行衍生品交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)至少向非專(zhuān)業(yè)交易對(duì)手方提供以下文件：（一）衍生品相關(guān)介紹或說(shuō)明；（二）與交易相關(guān)的協(xié)議；（三）風(fēng)險(xiǎn)揭示文件；（四）其他必要的文件。

第十七條證券公司用于衍生品交易的相關(guān)協(xié)議應(yīng)當(dāng)包括業(yè)務(wù)定義、權(quán)利義務(wù)關(guān)系、終止條款、結(jié)算機(jī)制、違約事件和違約處置。

第十八條證券公司進(jìn)行衍生品交易，可以要求交易對(duì)手方提供履約保證金或可接受的履約保障品；可以根據(jù)交易或衍生品風(fēng)險(xiǎn)敞口情況，約定履約保障的具體措施；可以約定履約保證金或可接受的履約保障品的接收與交付、保管與處置等事項(xiàng)。

第十九條證券公司與交易對(duì)手方開(kāi)展衍生品交易后，應(yīng)對(duì)交易進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。證券公司應(yīng)對(duì)市場(chǎng)流動(dòng)性、價(jià)格以及其他因素充分評(píng)估后，決定可承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

第二十條證券公司應(yīng)就衍生品交易相關(guān)的標(biāo)的物暫停、終止上市，或標(biāo)的物發(fā)行方違約等特殊事件發(fā)生時(shí)與交易對(duì)手方約定交易處理、盯市機(jī)制和違約處置方法等。

第二十一條證券公司進(jìn)行衍生品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)向非專(zhuān)業(yè)交易對(duì)手方提供相關(guān)交易或衍生品的狀況、估值、盈虧等信息或

報(bào)告。

如為專(zhuān)業(yè)交易對(duì)手方，交易雙方按協(xié)議約定執(zhí)行。第二十二條證券公司應(yīng)當(dāng)建立完善的衍生品交易管理信息系統(tǒng)，確保信息完整、有效。

證券公司應(yīng)當(dāng)建立衍生品交易業(yè)務(wù)的信息報(bào)送制度，按規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向協(xié)會(huì)報(bào)送月度交易統(tǒng)計(jì)報(bào)表、年度報(bào)告和協(xié)會(huì)要求的其他報(bào)告。

第二十三條證券公司應(yīng)當(dāng)制定衍生品交易業(yè)務(wù)應(yīng)急處置預(yù)案，在重大業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)或重大業(yè)務(wù)損失時(shí)，應(yīng)立即采取有效措施，并及時(shí)向協(xié)會(huì)報(bào)告，說(shuō)明重大事件的起因、處理措施和影響結(jié)果等。

第二十四條證券公司及其相關(guān)人員違反本規(guī)范規(guī)定，協(xié)會(huì)將視情節(jié)輕重采取相關(guān)自律懲戒措施，并記入誠(chéng)信信息管理系統(tǒng)；存在違反法律、法規(guī)行為的，將移交證監(jiān)會(huì)或其他有權(quán)機(jī)關(guān)依法查處。

第二十五條本規(guī)范由協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)解釋?zhuān)�自發(fā)布之日起施行。

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